Сравнение ASWC.DE с NESN.SW
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -5.91% for NESN.SW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 2.87%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESN.SW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 2.87% | 10.19% | -21.73% | -4.23% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and NESN.SW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between ASWC.DE and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
NESN.SW
Сравнение ASWC.DE c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.36 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.63 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.30 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.47 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и NESN.SW
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки NESN.SW в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -32.59% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -17.98% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -22.49% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.13% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 11.29% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и NESN.SW
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 5.89% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.00% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 14.87% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 21.58% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.45% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.28% | +1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и NESN.SW
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and NESN.SW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор