Сравнение ASTS с XRP-USD
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ASTS returned 54.02%/yr vs 4.64%/yr for XRP-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
ASTS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 22.66%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 195.16%
- 3 года*
- 152.04%
- 5 лет*
- 54.02%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 26.75% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -34.91% |
Correlation
The correlation between ASTS and XRP-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
ASTS
XRP-USD
Сравнение ASTS c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.71 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -1.13 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.73 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и XRP-USD
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -95.87% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -69.23% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -69.23% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -77.83% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -67.51% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -71.01% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 43.98% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и XRP-USD
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.76% | 14.20% | +26.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.89% | 46.00% | +36.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.86% | 56.17% | +48.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.43% | 72.40% | +37.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.53% | 111.80% | -11.27% |
Часто задаваемые вопросы
ASTS and XRP-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.76%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs XRP-USD's -95.87%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор