Сравнение ASTS с SOL-USD
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ASTS returned 54.02%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
ASTS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 22.66%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 195.16%
- 3 года*
- 152.04%
- 5 лет*
- 54.02%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 26.75% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 38.38% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between ASTS and SOL-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ASTS
SOL-USD
Сравнение ASTS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.76 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -1.25 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.79 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и SOL-USD
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -96.27% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -74.89% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -76.27% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -96.27% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -75.03% | +44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -51.39% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 52.53% | -28.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и SOL-USD
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.76% | 16.77% | +23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.89% | 46.54% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.86% | 60.20% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.43% | 82.48% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.53% | 99.82% | +0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ASTS and SOL-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.76%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs SOL-USD's -96.27%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор