Сравнение ASTS с AMDL
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, ASTS returned 195.16% vs 954.02% for AMDL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 26.75%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 296.53%.
ASTS
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 22.66%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 195.16%
- 3 года*
- 152.04%
- 5 лет*
- 54.02%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 296.53%
- 6 месяцев
- 266.15%
- 1 год
- 954.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 26.75% | 244.22% | 571.97% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 296.53% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between ASTS and AMDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. AMDL — Ранг доходности на риск
ASTS
AMDL
Сравнение ASTS c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 17.17 | -13.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 33.62 | -25.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 7.31 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и AMDL
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -88.63% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -56.13% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -19.92% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -48.42% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 28.61% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и AMDL
Текущая волатильность для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) составляет 40.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 45.40%. Это указывает на то, что ASTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.76% | 45.40% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.89% | 98.04% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.86% | 132.06% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.43% | 117.50% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.53% | 117.50% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и AMDL
Ни ASTS, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTS and AMDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (45.40%) compared to ASTS (40.76%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (7.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор