Сравнение ASND с PL
ASND (Ascendis Pharma A/S) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ASND operates in Biotechnology (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ASND returned 9.47%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASND и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASND показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
ASND
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 31.35%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASND и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASND Ascendis Pharma A/S | -3.48% | 54.89% | 9.31% | 3.13% | -9.22% | 1.86% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between ASND and PL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between ASND and PL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASND:
$13.28B
PL:
$11.31B
ASND:
$8.08
PL:
-$1.17
ASND:
14.88
PL:
31.13
ASND:
27.18
PL:
25.50
ASND:
$867.51M
PL:
$335.61M
ASND:
$764.89M
PL:
$186.28M
ASND:
-$6.94M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASND vs. PL — Ранг доходности на риск
ASND
PL
Сравнение ASND c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ascendis Pharma A/S (ASND) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASND | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 12.45 | -11.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 38.43 | -34.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASND | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 4.57 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASND и PL
Максимальная просадка ASND за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASND и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASND | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -85.73% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -37.32% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.15% | -55.17% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.46% | -85.73% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.62% | -36.30% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -49.97% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 12.07% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASND и PL
Текущая волатильность для Ascendis Pharma A/S (ASND) составляет 14.11%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что ASND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASND | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 39.05% | -24.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 77.24% | -47.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 101.84% | -64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 80.73% | -32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.11% | 79.79% | -28.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASND и PL
Ни ASND, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASND и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ascendis Pharma A/S и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASND and PL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to ASND (14.11%). In terms of maximum drawdown, ASND dropped -61.72% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASND и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор