PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASND с KEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASND с KEN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASND (Ascendis Pharma A/S) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. ASND operates in Biotechnology (Healthcare), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ASND returned 31.35%/yr vs 42.04%/yr for KEN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASND и KEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ascendis Pharma A/S (ASND) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASND показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции ASND уступали акциям KEN по среднегодовой доходности: 31.35% против 42.04% соответственно.

ASND

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.76%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.63%
1 год
18.92%
3 года*
30.47%
5 лет*
9.47%
10 лет*
31.35%

KEN

1 день
1.93%
1 месяц
-13.88%
С начала года
20.71%
6 месяцев
30.64%
1 год
116.81%
3 года*
61.79%
5 лет*
34.36%
10 лет*
42.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASND и KEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASND
Ascendis Pharma A/S		-3.48%54.89%9.31%3.13%-9.22%-19.34%19.88%122.06%56.39%97.92%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		20.71%126.18%62.44%-19.16%-23.73%93.65%57.17%50.73%23.06%85.88%

Correlation

The correlation between ASND and KEN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASND:

$13.28B

KEN:

$4.06B

EPS

ASND:

$8.08

KEN:

$1.54

Коэффициент P/E

ASND:

25.47

KEN:

49.63

Коэффициент PEG

ASND:

0.12

KEN:

8.33

Коэффициент P/S

ASND:

14.88

KEN:

4.01

Коэффициент P/B

ASND:

27.18

KEN:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

ASND:

$867.51M

KEN:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASND:

$764.89M

KEN:

$166.82M

EBITDA (12 мес.)

ASND:

-$6.94M

KEN:

$339.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ascendis Pharma A/S

Kenon Holdings Ltd.

Часто сравнивают с ASND:
ASND с FINVASND с AAPLASND с JPMASND с TGTXASND с ELEZYASND с HSHPASND с ARA.TO
Часто сравнивают с KEN:
KEN с CIVIKEN с CEGKEN с VOOKEN с BEPKEN с TRINKEN с SCHDKEN с ARCC

Доходность на риск

ASND vs. KEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASND
Ранг доходности на риск ASND: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASND: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASND: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASND: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASND c KEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ascendis Pharma A/S (ASND) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASNDKENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.01

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.41

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

5.49

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

19.50

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASND vs. KEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASND на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа KEN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASND и KEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASNDKENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.01

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ASND и KEN

Максимальная просадка ASND за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASND и KEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASNDKENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-69.20%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-21.39%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-32.27%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.46%

-69.20%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.72%

-69.20%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-19.88%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-23.18%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

6.02%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ASND и KEN

Ascendis Pharma A/S (ASND) и Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеют волатильность 14.11% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASNDKENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

14.44%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

29.95%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

39.14%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.63%

39.77%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.11%

41.90%

+9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASND и KEN

ASND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASND
Ascendis Pharma A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.03%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASND и KEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ascendis Pharma A/S и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
250.66M
317.00M
(ASND) Общая выручка
(KEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASND and KEN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEN has higher volatility (14.44%) compared to ASND (14.11%). In terms of maximum drawdown, ASND dropped -61.72% vs KEN's -69.20%.

KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASND и KEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор