Сравнение ASML с TD.TO
ASML (ASML Holding N.V.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 14.53%/yr for TD.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 34.75% против 14.53% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
TD.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 31.64%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам ASML и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 23.04% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between ASML and TD.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
TD.TO:
CA$265.60B
ASML:
$25.86
TD.TO:
CA$8.81
ASML:
67.64
TD.TO:
18.10
ASML:
4.45
TD.TO:
0.65
ASML:
20.10
TD.TO:
2.40
ASML:
32.39
TD.TO:
2.36
ASML:
$33.69B
TD.TO:
CA$112.59B
ASML:
$17.72B
TD.TO:
CA$59.48B
ASML:
$12.99B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
ASML
TD.TO
Сравнение ASML c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.74 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 9.37 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | 37.39 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 4.42 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и TD.TO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -62.28% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -7.31% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -19.57% | -25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -31.55% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -41.46% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.08% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -10.67% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 1.83% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и TD.TO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 5.24% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 12.12% | +21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 15.55% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 18.37% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 20.45% | +18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и TD.TO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TD.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и TD.TO
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and TD.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор