PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с T.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 11.79%/yr for T.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как T.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции T.TO по среднегодовой доходности: 34.75% против 11.79% соответственно.

ASML

1 день
6.54%
1 месяц
9.86%
С начала года
64.06%
6 месяцев
56.76%
1 год
134.10%
3 года*
36.05%
5 лет*
21.93%
10 лет*
34.75%

T.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-4.76%
1 год
-19.10%
3 года*
-7.71%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		64.06%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
T.TO
TELUS Corporation		-5.59%5.14%-18.41%-2.08%-13.74%23.64%118.29%26.99%-4.14%30.37%

Correlation

The correlation between ASML and T.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between ASML and T.TO shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$674.60B

T.TO:

CA$26.55B

EPS

ASML:

$25.86

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

ASML:

67.64

T.TO:

28.27

Коэффициент P/S

ASML:

20.10

T.TO:

1.29

Коэффициент P/B

ASML:

32.39

T.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$33.69B

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$17.72B

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$12.99B

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

TELUS Corporation

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ASML vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
-1.09

+4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-1.36

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.82

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

-0.78

+8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.33

-1.41

+21.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

-1.09

+4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.36

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ASML и T.TO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки T.TO в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-49.73%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-24.65%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-27.04%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-44.20%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-44.20%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-42.09%

+41.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-12.24%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

13.61%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и T.TO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

4.08%

+11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.30%

14.07%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

17.63%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

17.61%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

33.26%

+5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и T.TO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности T.TO в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
4.99B
(ASML) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в USD, T.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ASML и T.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
53.0%
16.5%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and T.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор