Сравнение ASML с S
ASML (ASML Holding N.V.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ASML returned 36.05%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 15.54% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between ASML and S is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ASML and S has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
S:
$5.31B
ASML:
$25.86
S:
-$0.95
ASML:
20.10
S:
5.01
ASML:
32.39
S:
3.69
ASML:
$33.69B
S:
$1.05B
ASML:
$17.72B
S:
$776.52M
ASML:
$12.99B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. S — Ранг доходности на риск
ASML
S
Сравнение ASML c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.36 | +7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.69 | +21.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.30 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.29 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и S
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -84.35% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -39.64% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -60.20% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -79.36% | +78.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -66.27% | +38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 20.77% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и S
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 15.94%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 17.13% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 38.52% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 47.56% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 63.79% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 63.79% | -25.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и S
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и S
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and S have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs S's -84.35%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор