Сравнение ASML с NTNX
ASML (ASML Holding N.V.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASML returned 21.93%/yr vs 8.43%/yr for NTNX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 0.31%.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between ASML and NTNX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between ASML and NTNX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
NTNX:
$15.14B
ASML:
$25.86
NTNX:
$0.93
ASML:
67.64
NTNX:
55.46
ASML:
20.10
NTNX:
5.56
ASML:
$33.69B
NTNX:
$2.75B
ASML:
$17.72B
NTNX:
$2.39B
ASML:
$12.99B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NTNX — Ранг доходности на риск
ASML
NTNX
Сравнение ASML c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.57 | +8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.96 | +21.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.71 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.06 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и NTNX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -80.40% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -57.58% | +39.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -58.58% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -68.71% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -37.58% | +37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -40.58% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 34.20% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NTNX
ASML Holding N.V. (ASML) и Nutanix, Inc. (NTNX) имеют волатильность 15.94% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 16.50% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 35.80% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 46.19% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 49.73% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 57.17% | -18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NTNX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NTNX
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and NTNX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.50%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NTNX's -80.40%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор