Сравнение ASML с NFLX
ASML (ASML Holding N.V.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 34.75% против 24.31% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам ASML и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between ASML and NFLX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.31 |
The correlation between ASML and NFLX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
NFLX:
$355.22B
ASML:
$25.86
NFLX:
$3.09
ASML:
67.64
NFLX:
26.73
ASML:
4.45
NFLX:
1.06
ASML:
20.10
NFLX:
7.62
ASML:
32.39
NFLX:
11.41
ASML:
$33.69B
NFLX:
$46.89B
ASML:
$17.72B
NFLX:
$22.99B
ASML:
$12.99B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ASML
NFLX
Сравнение ASML c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.77 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.36 | +21.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.01 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и NFLX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -81.99% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -43.35% | +25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -43.35% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -75.95% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -75.95% | +19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -38.29% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -24.90% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 24.70% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NFLX
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 6.64% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 25.22% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 33.15% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 43.10% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 41.52% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NFLX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NFLX
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and NFLX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs NFLX's -81.99%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор