Сравнение ASML с FEZ
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 10.66%/yr for FEZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML и FEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 34.75% против 10.66% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
FEZ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам ASML и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 4.68% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Correlation
The correlation between ASML and FEZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г. | 0.63 |
The correlation between ASML and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. FEZ — Ранг доходности на риск
ASML
FEZ
Сравнение ASML c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 1.12 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | 3.81 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.84 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.51 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и FEZ
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и FEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -64.21% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -13.63% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -15.85% | -29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -35.05% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -39.69% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.79% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -17.07% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.00% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и FEZ
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 5.64% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 15.06% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 18.11% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 20.64% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 21.12% | +17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и FEZ
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FEZ в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.58% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and FEZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to FEZ (5.64%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs FEZ's -64.21%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор