PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 16.63%/yr for CP.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 34.75% против 16.63% соответственно.

ASML

1 день
6.54%
1 месяц
9.86%
С начала года
64.06%
6 месяцев
56.76%
1 год
134.10%
3 года*
36.05%
5 лет*
21.93%
10 лет*
34.75%

CP.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
4.66%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.00%
1 год
10.79%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.11%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		64.06%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.45%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between ASML and CP.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.34

The correlation between ASML and CP.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$674.60B

CP.TO:

CA$112.82B

EPS

ASML:

$25.86

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

ASML:

67.64

CP.TO:

28.00

Коэффициент PEG

ASML:

4.45

CP.TO:

11.76

Коэффициент P/S

ASML:

20.10

CP.TO:

7.62

Коэффициент P/B

ASML:

32.39

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$33.69B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$17.72B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$12.99B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

ASML vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.48

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.86

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

0.68

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.33

1.28

+19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.48

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ASML и CP.TO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-66.07%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-16.04%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-25.70%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-25.70%

-31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-33.22%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.38%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-12.85%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

8.45%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CP.TO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

5.68%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.30%

17.69%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

22.58%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

23.55%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

24.72%

+13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CP.TO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CP.TO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
3.70B
(ASML) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ASML и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
53.0%
36.8%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and CP.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор