PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CCJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 25.85%/yr for CCJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 34.75% против 25.85% соответственно.

ASML

1 день
6.54%
1 месяц
9.86%
С начала года
64.06%
6 месяцев
56.76%
1 год
134.10%
3 года*
36.05%
5 лет*
21.93%
10 лет*
34.75%

CCJ

1 день
1.93%
1 месяц
-9.69%
С начала года
15.25%
6 месяцев
16.00%
1 год
74.85%
3 года*
51.07%
5 лет*
37.97%
10 лет*
25.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		64.06%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
CCJ
Cameco Corporation		15.25%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between ASML and CCJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$674.60B

CCJ:

$45.93B

EPS

ASML:

$25.86

CCJ:

$1.49

Коэффициент P/E

ASML:

67.64

CCJ:

70.56

Коэффициент PEG

ASML:

4.45

CCJ:

0.59

Коэффициент P/S

ASML:

20.10

CCJ:

12.97

Коэффициент P/B

ASML:

32.39

CCJ:

6.49

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$33.69B

CCJ:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$17.72B

CCJ:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$12.99B

CCJ:

$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Cameco Corporation

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

ASML vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.35

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.11

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

2.93

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.33

6.51

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.35

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ASML и CCJ

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-87.53%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-25.69%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-40.01%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-40.01%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-57.22%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-21.37%

+20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-46.09%

+17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

11.54%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CCJ

ASML Holding N.V. (ASML) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 15.94% и 15.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

15.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.30%

39.04%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.73%

55.87%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

49.87%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

46.69%

-8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CCJ

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности CCJ в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CCJ
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
847.55M
(ASML) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
53.0%
34.3%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and CCJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (15.98%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CCJ's -87.53%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор