Сравнение ASML с BSX
ASML (ASML Holding N.V.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 34.75% против 7.78% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам ASML и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between ASML and BSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between ASML and BSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
BSX:
$72.81B
ASML:
$25.86
BSX:
$2.38
ASML:
67.64
BSX:
20.49
ASML:
4.45
BSX:
0.46
ASML:
20.10
BSX:
3.53
ASML:
32.39
BSX:
2.81
ASML:
$33.69B
BSX:
$20.62B
ASML:
$17.72B
BSX:
$14.52B
ASML:
$12.99B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. BSX — Ранг доходности на риск
ASML
BSX
Сравнение ASML c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.67 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.94 | +8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -2.07 | +22.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.51 | +4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и BSX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -89.15% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -55.91% | +38.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -55.91% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -55.91% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -55.91% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -54.97% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -38.75% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 25.28% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и BSX
ASML Holding N.V. (ASML) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 15.94% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 16.42% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 32.93% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 34.80% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 25.67% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 27.29% | +11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и BSX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и BSX
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and BSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs BSX's -89.15%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор