Сравнение ASML с AON
ASML (ASML Holding N.V.) and AON (Aon plc) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 12.58%/yr for AON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 34.75% против 12.58% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам ASML и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between ASML and AON is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between ASML and AON shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
AON:
$70.19B
ASML:
$25.86
AON:
$18.21
ASML:
67.64
AON:
17.89
ASML:
4.45
AON:
0.45
ASML:
20.10
AON:
4.03
ASML:
32.39
AON:
7.14
ASML:
$33.69B
AON:
$17.49B
ASML:
$17.72B
AON:
$9.77B
ASML:
$12.99B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AON — Ранг доходности на риск
ASML
AON
Сравнение ASML c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.66 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -1.24 | +21.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.48 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и AON
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -69.05% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -17.28% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -23.84% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -25.38% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -38.73% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -19.50% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -13.67% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 9.33% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AON
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 5.86% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 19.48% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 23.94% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 23.10% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 23.45% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AON
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AON в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и AON
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and AON have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs AON's -69.05%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор