Сравнение ASML с AGYS
ASML (ASML Holding N.V.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, AGYS in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 34.75%/yr vs 22.64%/yr for AGYS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 64.06%, что значительно выше, чем у AGYS с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции AGYS по среднегодовой доходности: 34.75% против 22.64% соответственно.
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
Сравнение доходности по годам ASML и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
Correlation
The correlation between ASML and AGYS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between ASML and AGYS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$674.60B
AGYS:
$2.53B
ASML:
$25.86
AGYS:
$1.37
ASML:
67.64
AGYS:
65.19
ASML:
4.45
AGYS:
0.37
ASML:
20.10
AGYS:
7.92
ASML:
32.39
AGYS:
7.75
ASML:
$33.69B
AGYS:
$319.31M
ASML:
$17.72B
AGYS:
$197.50M
ASML:
$12.99B
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AGYS — Ранг доходности на риск
ASML
AGYS
Сравнение ASML c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | -0.38 | +7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.33 | -0.71 | +21.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.41 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.19 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ASML и AGYS
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -90.96% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -55.93% | +38.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -56.12% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -56.12% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -64.72% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -37.15% | +36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -33.35% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 29.82% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AGYS
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 15.94%, в то время как у Agilysys, Inc. (AGYS) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 18.40% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 40.56% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.73% | 52.12% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 48.47% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 46.33% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AGYS
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AGYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и AGYS
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and AGYS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (18.40%) compared to ASML (15.94%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs AGYS's -90.96%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор