Сравнение ASML.AS с XNKY.DE
ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock, while XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Over the past 5 years, ASML.AS returned 22.96%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и XNKY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML.AS и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 26.71% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and XNKY.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ASML.AS and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
ASML.AS
XNKY.DE
Сравнение ASML.AS c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 4.59 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 13.91 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.53 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и XNKY.DE
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -21.47% | -68.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.99% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -20.16% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -21.15% | -26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -7.84% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 4.29% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и XNKY.DE
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.59% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 18.61% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 23.59% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 18.57% | +19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 18.42% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и XNKY.DE
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and XNKY.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор