PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с JNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 9.83%/yr for JNJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 33.95% против 9.83% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
56.08%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

JNJ

1 день
0.00%
1 месяц
8.21%
С начала года
15.96%
6 месяцев
17.91%
1 год
52.20%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
JNJ
Johnson & Johnson		15.52%29.98%1.47%-11.32%12.54%19.77%1.69%18.85%-0.68%9.13%

Correlation

The correlation between ASML.AS and JNJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between ASML.AS and JNJ shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ASML.AS vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.06

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.42

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

4.49

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

14.12

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и JNJ

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-27.10%

-62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.68%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-18.03%

-26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-20.88%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-25.51%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-7.02%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.71%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и JNJ

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

6.31%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

12.91%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

17.20%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

17.64%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

19.39%

+14.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и JNJ

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, JNJ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and JNJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор