Сравнение ASML.AS с EUNW.DE
ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock, while EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) is European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield. Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 3.10%/yr for EUNW.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и EUNW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции EUNW.DE по среднегодовой доходности: 33.95% против 3.10% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и EUNW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and EUNW.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between ASML.AS and EUNW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск
ASML.AS
EUNW.DE
Сравнение ASML.AS c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | EUNW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 1.12 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 4.73 | +16.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.96 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.47 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и EUNW.DE
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и EUNW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -25.47% | -64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -2.83% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -3.80% | -40.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -14.79% | -33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -25.47% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -2.31% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 0.67% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и EUNW.DE
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | EUNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 0.79% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 2.86% | +27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 3.30% | +36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 5.25% | +33.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 6.58% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и EUNW.DE
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности EUNW.DE в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and EUNW.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и EUNW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор