PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIANPAINT.NS с SCVAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) is a stock, while SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) is Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, ASIANPAINT.NS returned 11.45%/yr vs 13.43%/yr for SCVAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASIANPAINT.NS торгуется в INR, в то время как SCVAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCVAX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям SCVAX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.43% соответственно.

ASIANPAINT.NS

1 день
1.84%
1 месяц
4.16%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-7.52%
1 год
21.92%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
11.45%

SCVAX

1 день
-2.12%
1 месяц
-1.06%
С начала года
21.59%
6 месяцев
21.51%
1 год
36.91%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-2.22%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%30.95%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		21.59%6.62%11.50%15.99%-2.69%39.53%4.56%25.29%-6.41%4.65%

Correlation

The correlation between ASIANPAINT.NS and SCVAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NSASIANPAINT.NS с ATR.L
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NSSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.31

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.34

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

5.13

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

17.86

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCVAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NSSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.31

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.46

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и SCVAX

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NSSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-61.22%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-7.69%

-20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

-24.83%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-24.83%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-42.29%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-2.78%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.38%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.21%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и SCVAX

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NSSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.05%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

11.60%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

17.09%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

20.06%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

22.33%

+2.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIANPAINT.NS и SCVAX

Дивидендная доходность ASIANPAINT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCVAX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		0.93%0.90%1.42%0.78%0.64%0.54%0.43%0.62%0.65%0.72%0.89%0.74%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ASIANPAINT.NS and SCVAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIANPAINT.NS и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор