PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с SIDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с SIDNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) are both funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while SIDNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past year, ASIA returned 52.76% vs 36.64% for SIDNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for SIDNX.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и SIDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у SIDNX с доходностью 13.93%.

ASIA

1 день
2.31%
1 месяц
-1.36%
С начала года
25.45%
6 месяцев
28.68%
1 год
52.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIDNX

1 день
-3.25%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.93%
6 месяцев
17.55%
1 год
36.64%
3 года*
23.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и SIDNX

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		25.45%32.06%3.41%0.01%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		13.93%45.41%5.93%5.48%

Correlation

The correlation between ASIA and SIDNX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between ASIA and SIDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HILYXSIDNX с HSNIXSIDNX с HGOYXSIDNX с GQJPX

Доходность на риск

ASIA vs. SIDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c SIDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIASIDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.61

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.39

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.38

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

12.99

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. SIDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIDNX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и SIDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIASIDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.38

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ASIA и SIDNX

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки SIDNX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и SIDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIASIDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-62.41%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.95%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.09%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-11.14%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.85%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и SIDNX

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIASIDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

5.31%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

12.12%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

14.21%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

14.63%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

15.60%

+5.19%

Сравнение комиссий ASIA и SIDNX

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIDNX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и SIDNX

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SIDNX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.83%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		5.83%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and SIDNX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (12.51%) compared to SIDNX (5.31%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs SIDNX's -62.41%.

SIDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и SIDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор