PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с CLF.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.62%/yr vs 0.65%/yr for CLF.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASFYX торгуется в USD, в то время как CLF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции ASFYX превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 2.62% против 0.65% соответственно.

ASFYX

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.79%
1 год
22.46%
3 года*
-2.50%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.62%

CLF.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.22%
1 год
0.58%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.89%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		-1.09%8.31%-3.36%7.12%-9.71%-1.22%7.37%6.88%-6.20%6.74%

Correlation

The correlation between ASFYX and CLF.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2010 г.

-0.03

The correlation between ASFYX and CLF.TO shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

ASFYX vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXCLF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.12

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.22

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

0.17

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

0.41

+14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.12

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и CLF.TO

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки CLF.TO в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и CLF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-27.88%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-3.33%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-7.33%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-17.86%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-18.06%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-11.63%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-12.27%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.40%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и CLF.TO

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.08%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

3.81%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

4.78%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

7.02%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

7.41%

+5.32%

Сравнение комиссий ASFYX и CLF.TO

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и CLF.TO

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CLF.TO в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.36%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and CLF.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и CLF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор