Сравнение ASCCY с LFVN
ASCCY (Asics Corp ADR) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ASCCY returned 35.93%/yr vs 8.40%/yr for LFVN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASCCY и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCCY показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 76.52%.
ASCCY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- —
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам ASCCY и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCCY Asics Corp ADR | 15.61% | 21.77% | 152.83% | 43.48% | 1.37% | 10.10% | 18.67% | 27.61% | -13.67% | -0.86% |
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | 3.70% |
Correlation
The correlation between ASCCY and LFVN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ASCCY:
$19.60B
LFVN:
$135.46M
ASCCY:
$161.60
LFVN:
$0.45
ASCCY:
0.17
LFVN:
23.94
ASCCY:
0.00
LFVN:
0.59
ASCCY:
0.02
LFVN:
0.71
ASCCY:
0.06
LFVN:
4.06
ASCCY:
$885.06B
LFVN:
$195.32M
ASCCY:
$476.81B
LFVN:
$152.62M
ASCCY:
$190.22B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCCY vs. LFVN — Ранг доходности на риск
ASCCY
LFVN
Сравнение ASCCY c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asics Corp ADR (ASCCY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASCCY | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.17 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.25 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCCY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.03 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ASCCY и LFVN
Максимальная просадка ASCCY за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCCY и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCCY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -99.57% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -71.73% | +50.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -83.90% | +56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.44% | -83.90% | +36.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -89.02% | +75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -89.58% | +71.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 48.48% | -37.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCCY и LFVN
Текущая волатильность для Asics Corp ADR (ASCCY) составляет 10.94%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что ASCCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCCY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 35.26% | -24.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 58.94% | -30.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 71.04% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 64.91% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 61.39% | -14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCCY и LFVN
Дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности LFVN в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCCY Asics Corp ADR | 0.29% | 0.34% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASCCY и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asics Corp ADR и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASCCY и LFVN
ASCCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ASCCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ASCCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASCCY and LFVN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to ASCCY (10.94%). In terms of maximum drawdown, ASCCY dropped -64.92% vs LFVN's -99.57%.
ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCCY и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор