Сравнение ARTHX с INSM
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Artisan, while INSM (Insmed Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, ARTHX returned 13.69%/yr vs 24.09%/yr for INSM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.89%. За последние 10 лет акции ARTHX уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: 13.69% против 24.09% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 13.69%
INSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -45.89%
- 6 месяцев
- -52.09%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 68.17%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 24.09%
Сравнение доходности по годам ARTHX и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 8.84% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
INSM Insmed Incorporated | -45.89% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
Correlation
The correlation between ARTHX and INSM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ARTHX and INSM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. INSM — Ранг доходности на риск
ARTHX
INSM
Сравнение ARTHX c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTHX | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.51 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 1.23 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTHX | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.47 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.02 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и INSM
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -98.65% | +61.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -55.46% | +45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -55.46% | +41.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -55.46% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -64.84% | +27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -55.46% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -86.11% | +78.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 22.66% | -20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и INSM
Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.30%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 18.58% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 45.00% | -32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 59.24% | -44.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 72.76% | -55.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 78.47% | -60.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и INSM
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.49% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and INSM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (18.58%) compared to ARTHX (5.30%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs INSM's -98.65%.
ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор