PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARKQ is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.93%/yr vs 15.40%/yr for SPYM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 21.93% против 15.40% соответственно.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between ARKQ and SPYM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.75

The correlation between ARKQ and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и SPYM

Секторы
ARKQ
SPYM

Промышленность

40.2%
7.6%

Технологии

33.1%
38.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.6%

Энергетика

1.6%
3.2%

Здравоохранение

1.1%
8.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

ARKQ
40.2%
SPYM
7.6%

Технологии

ARKQ
33.1%
SPYM
38.5%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
SPYM
9.9%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
SPYM
10.6%

Энергетика

ARKQ
1.6%
SPYM
3.2%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
SPYM
8.4%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
SPYM
2.5%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

SPYM
1.7%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

SPYM
4.6%

Финансовые услуги

ARKQ

-

SPYM
11.1%

Недвижимость

ARKQ

-

SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

ARKQ vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.08

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.80

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.81

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

12.97

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и SPYM

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-54.46%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-8.90%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-18.72%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-24.48%

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-33.87%

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-2.66%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-7.15%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

1.92%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и SPYM

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

3.72%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

9.30%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

12.07%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

16.84%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

18.02%

+11.91%

Сравнение комиссий ARKQ и SPYM

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и SPYM

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and SPYM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 15.40% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор