PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с SPMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. ARKQ is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.93%/yr vs 11.34%/yr for SPMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 21.93% против 11.34% соответственно.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

SPMD

1 день
0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.81%
1 год
22.99%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		12.58%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between ARKQ and SPMD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.73

The correlation between ARKQ and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

ARKQ vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.48

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.17

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.61

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

9.55

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и SPMD

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-57.62%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-8.86%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-24.08%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-24.08%

-31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-41.86%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-1.71%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-8.12%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.41%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и SPMD

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

4.16%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

11.53%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

15.66%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

19.71%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

21.19%

+8.74%

Сравнение комиссий ARKQ и SPMD

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и SPMD

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPMD в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.24%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and SPMD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to SPMD (4.16%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs SPMD's -57.62%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 11.34% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

SPMD has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.05% for SPMD.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор