PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с IXG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. ARKQ is actively managed, while IXG is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.93%/yr vs 12.22%/yr for IXG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 21.93% против 12.22% соответственно.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

IXG

1 день
0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.97%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
IXG
iShares Global Financials ETF		0.78%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between ARKQ and IXG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.59

The correlation between ARKQ and IXG shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKQ и IXG

Секторы
ARKQ
IXG

Промышленность

40.2%
0.2%

Технологии

33.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

1.6%
0.1%

Здравоохранение

1.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

97.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
40.2%
IXG
0.2%

Технологии

ARKQ
33.1%
IXG
1.2%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
IXG
0.1%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
IXG

-

Энергетика

ARKQ
1.6%
IXG
0.1%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
IXG
0.1%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
IXG

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

IXG

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

IXG

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

IXG
97.9%

Недвижимость

ARKQ

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

ARKQ vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.94

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.42

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.15

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

4.05

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IXG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.94

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и IXG

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-78.42%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-11.33%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-13.54%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-27.20%

-28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-43.47%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-1.90%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-19.75%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.21%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и IXG

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

3.69%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

11.09%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

13.83%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

17.36%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

20.13%

+9.80%

Сравнение комиссий ARKQ и IXG

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и IXG

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IXG в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and IXG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 12.22% for IXG. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while IXG is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.46% for IXG.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор