PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. ARKQ is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 21.93%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 21.93% против 12.82% соответственно.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between ARKQ and GDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.18

Over the past year, ARKQ and GDX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ARKQ и GDX

Секторы
ARKQ
GDX

Промышленность

40.2%

-

Технологии

33.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
40.2%
GDX

-

Технологии

ARKQ
33.1%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
GDX

-

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
GDX

-

Энергетика

ARKQ
1.6%
GDX

-

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
GDX

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
GDX

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

GDX
100.0%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

GDX

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

GDX

-

Недвижимость

ARKQ

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

ARKQ vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.16

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.58

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.68

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

4.32

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.16

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.12

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и GDX

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-80.34%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-32.09%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-32.09%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-46.51%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-49.79%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-32.09%

+23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-40.43%

+23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

12.42%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и GDX

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 11.77%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

16.05%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

38.61%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

46.36%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

36.61%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

37.27%

-7.34%

Сравнение комиссий ARKQ и GDX

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и GDX

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and GDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to ARKQ (11.77%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.93% vs 12.82% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.93% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while GDX is Gold. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.51% for GDX.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор