PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKQ returned 35.12%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%40.70%-31.74%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between ARKQ and CGDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between ARKQ and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и CGDV

Секторы
ARKQ
CGDV

Промышленность

40.2%
13.2%

Технологии

33.1%
34.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.4%

Энергетика

1.6%
3.8%

Здравоохранение

1.1%
11.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

6.8%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

ARKQ
40.2%
CGDV
13.2%

Технологии

ARKQ
33.1%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
14.1%
CGDV
10.6%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.7%
CGDV
8.4%

Энергетика

ARKQ
1.6%
CGDV
3.8%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
CGDV
11.5%

Коммунальные услуги

ARKQ
1.1%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

ARKQ

-

CGDV
2.9%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

CGDV
5.5%

Финансовые услуги

ARKQ

-

CGDV
6.8%

Недвижимость

ARKQ

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

ARKQ vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.20

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.84

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

13.37

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и CGDV

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-21.82%

-38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-9.75%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-14.28%

-16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-2.22%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-3.61%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.07%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и CGDV

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

3.60%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

9.47%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

11.85%

+21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

15.51%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

15.51%

+14.42%

Сравнение комиссий ARKQ и CGDV

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и CGDV

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and CGDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (11.77%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, ARKQ leads with 35.12% vs 24.27% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKQ has performed better with a 35.12% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ARK and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор