PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с BTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с BTM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK, while BTM (Bitcoin Depot Inc.) is a stock. Over the past year, ARKQ returned 63.19% vs -98.50% for BTM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и BTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-2.37%
С начала года
14.84%
6 месяцев
15.09%
1 год
63.19%
3 года*
35.12%
5 лет*
10.33%
10 лет*
21.93%

BTM

1 день
0.00%
1 месяц
-90.34%
С начала года
-94.55%
6 месяцев
-94.91%
1 год
-98.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и BTM

2026 (YTD)202520242023
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		14.84%48.81%33.88%2.38%
BTM
Bitcoin Depot Inc.		-94.55%-20.37%-49.85%-18.23%

Correlation

The correlation between ARKQ and BTM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Bitcoin Depot Inc.

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с BTM:
BTM с BTC-USDBTM с MSTRBTM с UAMYBTM с NAKBTM с FXAIXBTM с AFLYYBTM с OCUL

Доходность на риск

ARKQ vs. BTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c BTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.66

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-2.23

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.68

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.99

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

-1.41

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. BTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BTM равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и BTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.66

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.63

+1.27

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и BTM

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-98.92%

+39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-98.92%

+78.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-98.92%

+90.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-55.29%

+38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

69.47%

-62.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и BTM

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 11.77%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 146.68%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

146.68%

-134.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.39%

173.19%

-147.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

148.74%

-115.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

118.29%

-85.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

118.29%

-88.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и BTM

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BTM
Bitcoin Depot Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and BTM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTM has higher volatility (146.68%) compared to ARKQ (11.77%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs BTM's -98.92%.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и BTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор