PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARKK is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.39%/yr vs 15.40%/yr for SPYM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKK имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции SPYM немного впереди с 15.40%.

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between ARKK and SPYM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.68

The correlation between ARKK and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и SPYM

Секторы
ARKK
SPYM

Здравоохранение

27.4%
8.4%

Технологии

26.4%
38.5%

Финансовые услуги

15.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Промышленность

6.3%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
SPYM
8.4%

Технологии

ARKK
26.4%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
SPYM
11.1%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
SPYM
9.9%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
SPYM
10.6%

Промышленность

ARKK
6.3%
SPYM
7.6%

Сырьевые материалы

ARKK

-

SPYM
1.7%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

SPYM
4.6%

Энергетика

ARKK

-

SPYM
3.2%

Недвижимость

ARKK

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

ARKK

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

ARKK vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.08

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.80

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.81

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

12.97

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.08

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.81

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ARKK и SPYM

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-54.46%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-8.90%

-22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-18.72%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-24.48%

-52.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-33.87%

-47.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-2.66%

-48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-7.15%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

1.92%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и SPYM

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.72%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

9.30%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

12.07%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

16.84%

+29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

18.02%

+22.32%

Сравнение комиссий ARKK и SPYM

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и SPYM

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and SPYM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.40% vs 15.39% for ARKK. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.40% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор