PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с MFDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ARKK is actively managed, while MFDX is passively managed. Over the past 5 years, ARKK returned -7.38%/yr vs 9.63%/yr for MFDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 8.03%.

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%11.65%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between ARKK and MFDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.55

The correlation between ARKK and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и MFDX

Секторы
ARKK
MFDX

Здравоохранение

27.4%
6.0%

Технологии

26.4%
7.1%

Финансовые услуги

15.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.0%

Промышленность

6.3%
19.9%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

6.8%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
MFDX
6.0%

Технологии

ARKK
26.4%
MFDX
7.1%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
MFDX
16.4%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
MFDX
8.6%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
MFDX
7.0%

Промышленность

ARKK
6.3%
MFDX
19.9%

Сырьевые материалы

ARKK

-

MFDX
10.8%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

MFDX
8.0%

Энергетика

ARKK

-

MFDX
6.8%

Недвижимость

ARKK

-

MFDX
3.0%

Коммунальные услуги

ARKK

-

MFDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

ARKK vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.48

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.08

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.93

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

7.62

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.48

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ARKK и MFDX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-36.05%

-44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-10.66%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-11.62%

-27.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-25.58%

-51.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-3.36%

-47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-6.49%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

2.70%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и MFDX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.25%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

11.62%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

13.94%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

15.07%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

16.42%

+23.92%

Сравнение комиссий ARKK и MFDX

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и MFDX

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and MFDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.63% vs -7.38% for ARKK. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.63% return vs -7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

MFDX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ARK and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор