PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с IXG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. ARKK is actively managed, while IXG is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.39%/yr vs 12.22%/yr for IXG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 15.39% против 12.22% соответственно.

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%

IXG

1 день
0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.97%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
IXG
iShares Global Financials ETF		0.78%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between ARKK and IXG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.49

The correlation between ARKK and IXG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и IXG

Секторы
ARKK
IXG

Здравоохранение

27.4%
0.1%

Технологии

26.4%
1.2%

Финансовые услуги

15.4%
97.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

6.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
27.4%
IXG
0.1%

Технологии

ARKK
26.4%
IXG
1.2%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
IXG
97.9%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
IXG
0.1%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
IXG

-

Промышленность

ARKK
6.3%
IXG
0.2%

Сырьевые материалы

ARKK

-

IXG

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

IXG

-

Энергетика

ARKK

-

IXG
0.1%

Недвижимость

ARKK

-

IXG

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

ARKK vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.94

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.15

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

4.05

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ARKK и IXG

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-78.42%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-11.33%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-13.54%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-27.20%

-50.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-43.47%

-37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-1.90%

-48.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-19.75%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

3.21%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и IXG

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.69%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

11.09%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

13.83%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

17.36%

+29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

20.13%

+20.21%

Сравнение комиссий ARKK и IXG

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и IXG

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.03%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and IXG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to IXG (3.69%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 12.22% for IXG. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

IXG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while IXG is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор