Сравнение ARKK с COIN
ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKK returned -7.38%/yr vs -6.29%/yr for COIN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
ARKK
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 15.39%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -1.35% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.83% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between ARKK and COIN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between ARKK and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. COIN — Ранг доходности на риск
ARKK
COIN
Сравнение ARKK c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.54 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.88 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.51 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.15 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и COIN
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -90.90% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -66.39% | +35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | -66.39% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -90.90% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -61.38% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.14% | -49.86% | +19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 40.25% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и COIN
Текущая волатильность для ARK Innovation ETF (ARKK) составляет 11.34%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что ARKK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 21.42% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 51.58% | -25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 70.60% | -34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 85.93% | -39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 85.40% | -45.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и COIN
Ни ARKK, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and COIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to ARKK (11.34%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs COIN's -90.90%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор