PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с CGGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 21.64%/yr vs 24.07%/yr for CGGR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 2.92%.

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-48.69%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%

Correlation

The correlation between ARKK and CGGR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between ARKK and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и CGGR

Секторы
ARKK
CGGR

Здравоохранение

27.4%
9.3%

Технологии

26.4%
38.1%

Финансовые услуги

15.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.9%

Промышленность

6.3%
7.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
CGGR
9.3%

Технологии

ARKK
26.4%
CGGR
38.1%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
CGGR
5.1%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
CGGR
13.1%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
CGGR
16.9%

Промышленность

ARKK
6.3%
CGGR
7.5%

Сырьевые материалы

ARKK

-

CGGR
2.3%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

CGGR
2.1%

Энергетика

ARKK

-

CGGR
2.1%

Недвижимость

ARKK

-

CGGR
0.8%

Коммунальные услуги

ARKK

-

CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

ARKK vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.06

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.49

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

4.29

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CGGR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.06

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.74

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ARKK и CGGR

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-28.90%

-52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-15.13%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-23.37%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-4.19%

-46.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-7.71%

-22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

4.12%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и CGGR

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

5.86%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

13.13%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

16.78%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

21.85%

+24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

21.85%

+18.49%

Сравнение комиссий ARKK и CGGR

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и CGGR

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and CGGR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 21.64% for ARKK. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

CGGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.39% for CGGR.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор