PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKK returned 21.64%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-48.69%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between ARKK and CGDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between ARKK and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKK и CGDV

Секторы
ARKK
CGDV

Здравоохранение

27.4%
11.5%

Технологии

26.4%
34.1%

Финансовые услуги

15.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Промышленность

6.3%
13.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

ARKK
27.4%
CGDV
11.5%

Технологии

ARKK
26.4%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
CGDV
6.8%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
CGDV
10.6%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
CGDV
8.4%

Промышленность

ARKK
6.3%
CGDV
13.2%

Сырьевые материалы

ARKK

-

CGDV
2.9%

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

CGDV
5.5%

Энергетика

ARKK

-

CGDV
3.8%

Недвижимость

ARKK

-

CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

ARKK

-

CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

ARKK vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.34

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.20

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.84

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

13.37

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.34

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.21

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ARKK и CGDV

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-21.82%

-59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-9.75%

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-14.28%

-25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-2.22%

-48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-3.61%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

2.07%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и CGDV

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

3.60%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

9.47%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

11.85%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

15.51%

+30.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

15.51%

+24.83%

Сравнение комиссий ARKK и CGDV

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и CGDV

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and CGDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 21.64% for ARKK. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ARK and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор