Сравнение ARES с RJF
ARES (Ares Management Corporation) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, RJF in Capital Markets. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 17.32%/yr for RJF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции RJF по среднегодовой доходности: 29.88% против 17.32% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам ARES и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between ARES and RJF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, ARES and RJF have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
RJF:
$10.55
ARES:
44.81
RJF:
14.23
ARES:
1.79
RJF:
1.21
ARES:
4.43
RJF:
1.87
ARES:
$6.31B
RJF:
$16.35B
ARES:
$4.46B
RJF:
$6.99B
ARES:
$2.42B
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. RJF — Ранг доходности на риск
ARES
RJF
Сравнение ARES c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.19 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.40 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.15 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и RJF
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -69.68% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -19.64% | -29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -28.12% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -32.11% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -45.59% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -14.02% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -14.63% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 9.19% | +15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и RJF
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 7.61% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 19.38% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 24.56% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 28.05% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 30.96% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и RJF
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности RJF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и RJF
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and RJF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор