PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с ONTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARES с ONTO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 30.54%/yr for ONTO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 70.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARES имеют среднегодовую доходность 29.88%, а акции ONTO немного впереди с 30.54%.

ARES

1 день
0.97%
1 месяц
0.49%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-20.82%
1 год
-24.22%
3 года*
14.73%
5 лет*
20.40%
10 лет*
29.88%

ONTO

1 день
6.22%
1 месяц
-5.51%
С начала года
70.40%
6 месяцев
67.58%
1 год
179.91%
3 года*
34.68%
5 лет*
29.93%
10 лет*
30.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и ONTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-20.44%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
ONTO
Onto Innovation Inc.		70.40%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%

Correlation

The correlation between ARES and ONTO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г.

0.36

The correlation between ARES and ONTO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ARES:

$2.83

ONTO:

$2.15

Коэффициент P/E

ARES:

44.81

ONTO:

124.91

Коэффициент PEG

ARES:

1.79

ONTO:

11.20

Коэффициент P/S

ARES:

4.43

ONTO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$6.31B

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$4.46B

ONTO:

$502.93M

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$2.42B

ONTO:

$177.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Onto Innovation Inc.

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с FORM

Доходность на риск

ARES vs. ONTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARESONTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.23

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.33

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

8.94

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

24.42

-25.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARES vs. ONTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARESONTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.23

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ARES и ONTO

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и ONTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESONTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-98.56%

+48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-20.24%

-28.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-62.82%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-62.82%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-62.82%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-12.63%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-54.72%

+43.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

7.40%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и ONTO

Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.35%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESONTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

18.61%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

42.21%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

56.16%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

55.41%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

51.23%

-14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и ONTO

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.38%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.53B
291.95M
(ARES) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARES и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Management Corporation и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
50.1%
Активы портфеля
ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ARES and ONTO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (18.61%) compared to ARES (11.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs ONTO's -98.56%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и ONTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор