Сравнение ARES с MSADY
ARES (Ares Management Corporation) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, MSADY in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 12.97%/yr for MSADY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и MSADY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у MSADY с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции MSADY по среднегодовой доходности: 29.88% против 12.97% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
MSADY
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ARES и MSADY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 18.65% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
Correlation
The correlation between ARES and MSADY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
MSADY:
$537.41
ARES:
44.81
MSADY:
0.05
ARES:
1.79
MSADY:
0.00
ARES:
4.43
MSADY:
0.01
ARES:
$6.31B
MSADY:
$7.75T
ARES:
$4.46B
MSADY:
$5.06T
ARES:
$2.42B
MSADY:
$782.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. MSADY — Ранг доходности на риск
ARES
MSADY
Сравнение ARES c MSADY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | MSADY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.87 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.82 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.59 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и MSADY
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и MSADY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -50.41% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -17.55% | -31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -21.28% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -29.89% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -33.77% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -2.46% | -30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -15.39% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 8.39% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и MSADY
Ares Management Corporation (ARES) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) имеют волатильность 11.35% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 11.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 20.47% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 26.05% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 28.40% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 26.05% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и MSADY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как MSADY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и MSADY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и MSADY
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and MSADY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSADY has higher volatility (11.35%) compared to ARES (11.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs MSADY's -50.41%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и MSADY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор