Сравнение ARES с MORN
ARES (Ares Management Corporation) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 29.88% против 9.12% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ARES и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between ARES and MORN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.35 |
The correlation between ARES and MORN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
MORN:
$9.74
ARES:
44.81
MORN:
18.63
ARES:
1.79
MORN:
0.37
ARES:
4.43
MORN:
2.99
ARES:
$6.31B
MORN:
$2.51B
ARES:
$4.46B
MORN:
$1.55B
ARES:
$2.42B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. MORN — Ранг доходности на риск
ARES
MORN
Сравнение ARES c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.82 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.27 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и MORN
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -67.92% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -50.65% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -56.70% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -56.70% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -56.70% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -48.81% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -18.34% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 32.64% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и MORN
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.35%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 13.81% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 30.59% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 34.33% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 30.68% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 27.75% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и MORN
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и MORN
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and MORN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to ARES (11.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs MORN's -67.92%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор