Сравнение ARES с KKR
ARES (Ares Management Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 23.50%/yr for KKR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARES и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 29.88% против 23.50% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам ARES и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between ARES and KKR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, ARES and KKR have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
KKR:
$3.10
ARES:
44.81
KKR:
30.04
ARES:
1.79
KKR:
3.17
ARES:
4.43
KKR:
4.45
ARES:
$6.31B
KKR:
$19.99B
ARES:
$4.46B
KKR:
$8.35B
ARES:
$2.42B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. KKR — Ранг доходности на риск
ARES
KKR
Сравнение ARES c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.54 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и KKR
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -53.10% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -44.62% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -49.42% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -49.42% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -49.42% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -43.68% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -16.18% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 24.21% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и KKR
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 10.21% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 29.77% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 37.30% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 39.23% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 36.64% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и KKR
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и KKR
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and KKR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs KKR's -53.10%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор