Сравнение ARES с HLI
ARES (Ares Management Corporation) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 21.57%/yr for HLI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARES показывает доходность -20.44%, а HLI немного ниже – -20.61%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции HLI по среднегодовой доходности: 29.88% против 21.57% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам ARES и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between ARES and HLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between ARES and HLI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
HLI:
$6.22
ARES:
44.81
HLI:
22.06
ARES:
1.79
HLI:
6.82
ARES:
4.43
HLI:
3.59
ARES:
$6.31B
HLI:
$2.62B
ARES:
$4.46B
HLI:
$1.37B
ARES:
$2.42B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. HLI — Ранг доходности на риск
ARES
HLI
Сравнение ARES c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.64 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.22 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.84 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и HLI
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -36.57% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -33.67% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -33.67% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -36.57% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -36.57% | -13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -33.67% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -9.56% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 17.58% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и HLI
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 6.97% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 18.86% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 25.72% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 27.93% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 26.86% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и HLI
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HLI в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и HLI
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and HLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs HLI's -36.57%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор