Сравнение ARES с FTAI
ARES (Ares Management Corporation) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 44.06%/yr for FTAI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 29.88% против 44.06% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
FTAI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 30.32%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 102.79%
- 5 лет*
- 55.15%
- 10 лет*
- 44.06%
Сравнение доходности по годам ARES и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 17.47% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between ARES and FTAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.30 |
The correlation between ARES and FTAI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
FTAI:
$5.13
ARES:
44.81
FTAI:
44.90
ARES:
1.79
FTAI:
0.03
ARES:
4.43
FTAI:
8.43
ARES:
$6.31B
FTAI:
$2.84B
ARES:
$4.46B
FTAI:
$922.62M
ARES:
$2.42B
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. FTAI — Ранг доходности на риск
ARES
FTAI
Сравнение ARES c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.58 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.31 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.27 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и FTAI
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -72.79% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -31.15% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -52.11% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -54.08% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -72.79% | +23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -25.42% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -17.37% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 12.72% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и FTAI
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.35%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 17.46% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 46.93% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 63.45% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 56.28% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 51.09% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и FTAI
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FTAI в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.65% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и FTAI
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and FTAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (17.46%) compared to ARES (11.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор