Сравнение ARES с EVR
ARES (Ares Management Corporation) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, EVR in Capital Markets. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 23.72%/yr for EVR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции EVR по среднегодовой доходности: 29.88% против 23.72% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам ARES и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between ARES and EVR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.45 |
The correlation between ARES and EVR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
EVR:
$17.52
ARES:
44.81
EVR:
19.42
ARES:
1.79
EVR:
3.38
ARES:
4.43
EVR:
3.17
ARES:
$6.31B
EVR:
$4.58B
ARES:
$4.46B
EVR:
$4.53B
ARES:
$2.42B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. EVR — Ранг доходности на риск
ARES
EVR
Сравнение ARES c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.34 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.40 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.14 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и EVR
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -81.49% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -30.08% | -18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -47.86% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -49.61% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -67.42% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -10.76% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -20.85% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 11.79% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и EVR
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.90% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 26.86% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 35.23% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 35.68% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 36.85% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и EVR
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и EVR
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and EVR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор