Сравнение ARES с DB
ARES (Ares Management Corporation) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 10.35%/yr for DB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у DB с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 29.88% против 10.35% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам ARES и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between ARES and DB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ARES and DB shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
DB:
$4.47
ARES:
44.81
DB:
7.02
ARES:
1.79
DB:
0.12
ARES:
4.43
DB:
0.94
ARES:
$6.31B
DB:
$53.12B
ARES:
$4.46B
DB:
$30.48B
ARES:
$2.42B
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. DB — Ранг доходности на риск
ARES
DB
Сравнение ARES c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.53 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.25 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.47 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.26 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и DB
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -94.73% | +45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -29.66% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -29.66% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -54.19% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -71.97% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -65.16% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -53.67% | +42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 12.43% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и DB
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.71% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 25.20% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 32.88% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 37.43% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 40.26% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и DB
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и DB
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and DB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to DB (9.71%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор