Сравнение ARES с CW
ARES (Ares Management Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 29.88% против 24.24% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам ARES и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between ARES and CW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.33 |
The correlation between ARES and CW shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
CW:
$13.64
ARES:
44.81
CW:
52.89
ARES:
1.79
CW:
2.89
ARES:
4.43
CW:
7.49
ARES:
$6.31B
CW:
$3.61B
ARES:
$4.46B
CW:
$1.34B
ARES:
$2.42B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. CW — Ранг доходности на риск
ARES
CW
Сравнение ARES c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.63 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.46 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.84 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.53 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и CW
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -59.19% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -12.97% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -27.21% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -27.21% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -48.73% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -3.95% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -13.90% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 4.45% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и CW
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.88% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 25.62% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 32.71% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 27.79% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 30.28% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и CW
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и CW
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and CW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор