Сравнение ARES с BRK-B
ARES (Ares Management Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.88% против 13.14% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам ARES и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ARES and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ARES and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
BRK-B:
$33.62
ARES:
44.81
BRK-B:
14.49
ARES:
1.79
BRK-B:
0.56
ARES:
4.43
BRK-B:
2.80
ARES:
$6.31B
BRK-B:
$375.39B
ARES:
$4.46B
BRK-B:
$94.36B
ARES:
$2.42B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ARES
BRK-B
Сравнение ARES c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.14 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.30 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.09 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и BRK-B
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -53.86% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -9.42% | -39.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -14.95% | -34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -26.58% | -23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -29.57% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -9.78% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -11.07% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 4.49% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BRK-B
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 3.98% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 10.87% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 14.38% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 17.13% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 19.44% | +17.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BRK-B
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и BRK-B
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор