Сравнение ARES с BAM
ARES (Ares Management Corporation) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, ARES returned 14.73%/yr vs 17.08%/yr for BAM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARES и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -10.42%.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
BAM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -11.51% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -10.42% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
Correlation
The correlation between ARES and BAM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between ARES and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
BAM:
$1.55
ARES:
44.81
BAM:
29.64
ARES:
1.79
BAM:
0.05
ARES:
4.43
BAM:
14.71
ARES:
$6.31B
BAM:
$5.08B
ARES:
$4.46B
BAM:
$3.26B
ARES:
$2.42B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. BAM — Ранг доходности на риск
ARES
BAM
Сравнение ARES c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.57 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.04 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и BAM
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -30.37% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -30.37% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -30.37% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -24.56% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -8.81% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 16.58% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и BAM
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 10.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 22.52% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 29.85% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 30.23% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 30.23% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и BAM
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BAM в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.09% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и BAM
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and BAM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to BAM (10.23%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BAM's -30.37%.
BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор