Сравнение ARE с SCHG
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -3.11% против 18.53% соответственно.
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам ARE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between ARE and SCHG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ARE and SCHG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARE
SCHG
Сравнение ARE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.27 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.25 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.33 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.86 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и SCHG
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -34.59% | -43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -16.41% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -23.39% | -42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -34.59% | -43.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -34.59% | -43.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.54% | -4.25% | -68.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -5.20% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 4.91% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и SCHG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 4.52% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 12.02% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 15.77% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 22.31% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 21.58% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и SCHG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ARE and SCHG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор